BGTEST: Stata-Modul zur Berechnung des Breusch-Godfrey-Tests für die serielle Korrelation bgtest berechnet den Brechschen (1978) - Godfrey (1978) Lagrange-Multiplikatortest für die Unabhängigkeit in der Fehlerverteilung. Für eine spezifizierte Anzahl von Verzögerungen p haben die Tests null unabhängiger Fehler Alternativen von entweder AR (p) oder MA (p). Die Teststatistik, ein T R2-Maß, wird unter der Nullhypothese Chi-Quadrat (p) verteilt. Der Test ist asymptotisch äquivalent zum Box-Pierce-Portmanteau-Test oder Q-Statistik (wntestq) für p-Lags, aber im Gegensatz zur Q-Statistik gilt der Breusch-Godfrey-Test in Gegenwart stochastischer Regressoren wie z. B. verzögerte Werte des abhängigen Variable. Für p1 ist der Test asymptotisch äquivalent zu der Durbin-Watson-h-Statistik (durbinh), die als Spezialfall der Breusch-Godfrey-Teststatistik angesehen werden kann. Dies ist die Version 1.03 der Software, die von der in STB-55 veröffentlichten Version aktualisiert wird, um die verzögerten Residuen auf Null zu füllen und die Freiheitsgrade in der Hilfsregression zu verändern. Die Kraft-Option wurde hinzugefügt, damit bgtest nach regress, robust und newey eingesetzt werden kann. Der Test ist in Stata 7 als quotbgodfreyquot auch sehen quotbgodfrey2quot, die auf einem einzigen timeseries eines Panels arbeiten wird gebaut. Wenn Sie Probleme beim Herunterladen einer Datei haben, überprüfen Sie, ob Sie die richtige Anwendung haben, um sie zuerst anzuzeigen. Bei weiteren Problemen lesen Sie bitte die IDEAS-Hilfeseite. Beachten Sie, dass diese Dateien nicht auf der IDEAS-Website sind. Bitte haben Sie Geduld, da die Dateien groß sein können. Wenn Sie eine Korrektur anfordern, erwähnen Sie bitte diese Elemente behandeln: RePEc: boc: bocode: s387302. Siehe allgemeine Informationen zur Korrektur von Material in RePEc. 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Es kann auf eine univariate Zeitreihe oder als Nachschätzungsbefehl nach OLS oder Instrumentalvariablen (IV) Schätzung angewendet werden. Die Nullhypothese des Tests ist, dass die Zeitreihe ein gleitender Durchschnitt der bekannten Ordnung q ist, der Null oder ein positiver Wert sein könnte. Der Test berücksichtigt die allgemeine Alternative, dass Autokorrelationen der Zeitreihe bei Lags größer als q ungleich Null sind. Der Test ist allgemein genug, um die Hypothese zu testen, dass die Zeitreihe keine serielle Korrelation (q0) oder die Nullhypothese aufweist, dass die serielle Korrelation in der Zeitreihe existiert, aber bei einer bekannten finiten Verzögerung (q0) ausfällt. Wenn Sie Probleme beim Herunterladen einer Datei haben, überprüfen Sie, ob Sie die richtige Anwendung haben, um sie zuerst anzuzeigen. Bei weiteren Problemen lesen Sie bitte die IDEAS-Hilfeseite. Beachten Sie, dass diese Dateien nicht auf der IDEAS-Website sind. Bitte haben Sie Geduld, da die Dateien groß sein können. Software-Komponente von Boston College Department of Economics in seiner Serie statistische Software-Komponenten mit der Nummer S457668 zur Verfügung gestellt. Wenn Sie eine Korrektur anfordern, erwähnen Sie bitte die folgenden Punkte: RePEc: boc: bocode: s457668. Siehe allgemeine Informationen zur Korrektur von Material in RePEc. Für technische Fragen zu diesem Artikel oder zur Korrektur von Autoren, Titeln, Abstracts, Bibliographien oder Download-Informationen wenden Sie sich an: (Christopher F Baum) Wenn Sie diesen Artikel verfasst haben und noch nicht bei RePEc registriert sind, empfehlen wir Ihnen, es hier zu tun . Dadurch können Sie Ihr Profil mit diesem Element verknüpfen. Es erlaubt Ihnen auch, potenzielle Zitate zu diesem Punkt zu akzeptieren, dass wir uns unsicher sind. Wenn Referenzen vollständig fehlen, können Sie sie über dieses Formular hinzufügen. 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