BGTEST: Stata-Modul zur Berechnung des Breusch-Godfrey-Tests für die serielle Korrelation bgtest berechnet den Brechschen (1978) - Godfrey (1978) Lagrange-Multiplikatortest für die Unabhängigkeit in der Fehlerverteilung. Für eine spezifizierte Anzahl von Verzögerungen p haben die Tests null unabhängiger Fehler Alternativen von entweder AR (p) oder MA (p). Die Teststatistik, ein T R2-Maß, wird unter der Nullhypothese Chi-Quadrat (p) verteilt. Der Test ist asymptotisch äquivalent zum Box-Pierce-Portmanteau-Test oder Q-Statistik (wntestq) für p-Lags, aber im Gegensatz zur Q-Statistik gilt der Breusch-Godfrey-Test in Gegenwart stochastischer Regressoren wie z. B. verzögerte Werte des abhängigen Variable. Für p1 ist der Test asymptotisch äquivalent zu der Durbin-Watson-h-Statistik (durbinh), die als Spezialfall der Breusch-Godfrey-Teststatistik angesehen werden kann. Dies ist die Version 1.03 der Software, die von der in STB-55 veröffentlichten Version aktualisiert wird, um die verzögerten